沪指开盘后迅速跳水,9:35跌幅扩大至1.53%,随后小幅反弹,但力量较弱,持续低位盘hxms;白酒、保险、银行等dIPQ重板块全线下挫,拖累d0yr证50一路下探至半年线位置,截至收盘跌幅接CsFV2%。
可以看到,非流动性冲击因子lm2Z全市场中的IC均值为0.09,而在银行中的IC均值为-0.02,BP因子在全市场中的IC均值为0.04,而在银行中的IC均值为0.12。